Em uma entrevista para a revista Haper Bazaar, Antonio Banderas confessou queficou apavorado depois que descobriu que era o centro das atenções de Madonna em uma festa na Espanha, a festa foi registrada pela cantora no seu documentário Na Cama Com Madonna.

Antonio também disse ter rejeitado todas as iniciativas de Madonna, por ser casado na época e também por Madonna ser muitopoderosa. Veja o que ele disse:

“Eu não podia falar inglês no momento. Ela disse um monte de coisas na mesa, quando estávamos jantando – Eu não conseguia entender nada. Acho que eu estava quase pirando por estar sentado perto dela. Ela já foi muito famosa, e nós estávamos em um jantar de amigos como pessoas normais. Então eu me senti lisonjeado quando Almodovar me disse: Ela gosta de você, muito. E eu me lembro de ter dito: Oh, realmente? Eu não tinha ideia do que fazer em relação a isso, quer dizer eu era casado. Então nada aconteceu. Eu estava com medo dela porque ela era muito poderosa. E eu não queria ser mais um ‘menino de Madonna’. Para o bem ou para o mal eu só queria ter minha própria carreira.”